Autoregressive conditional heteroskedastic process的意思|示意
美 / /
英 / /
自回归条件异方差过程
Autoregressive conditional heteroskedastic process的网络常见释义
自回归条件异方差过程 本章将介绍另一种重要的时间序列过程——自回归条件异方差过程(autoregressive conditional heteroskedastic process)，简称ARCH过程。它在过去十几年中得到广泛的重视，如今已成为研究实证金融学和金融经济计量学的主要工具之一。