Conditional Value at Risk的意思|示意
条件风险价值
Conditional Value at Risk的网络常见释义
条件风险价值 CVaR,即条件风险价值(Conditional Value at Risk),是指非正常市场条件下最大损失。 我们可以通过编程计算得到结果如下 表5-1：持有期为一天的套期保值VaR 和CVaR β=0.95 β=0.99...
条件在险价值 ... CV Conditional on value 条件 Conditional Value at Risk 条件在险价值 ; 条件风险价值 ; 险价值 ; 风险 expected conditional value 条件价值 ...
风险 ...丁网 (Value at Risk，VaR)在 某些情况下不满足次可加性，并提出了许多新的风险度量，如: 条件风险(Conditional Value at Risk，CVaR)，最坏条件期望(Worst Conditional Expectation，WCE)，期望损失(Ex...
险价值 3、研讨了后降威宽险价值(Conditional Value at Risk, CVaR)方式反在电力儿司投本和略的当用。
Conditional Value at Risk相关短语
1、 conditional value-at-risk 条件风险值 ; 为条件风险价值指标 ; 对条件风险价值 ; 并在条件风险估值
2、 Bayes Conditional Value at Risk 条件风险值
3、 conditional-value-at-risk 条件在险价值
Conditional Value at Risk相关例句
Taking the conditional value at risk (CVaR) as risk management index, DistCos purchase allocation among multi electricity trading markets is studied.
采用条件风险价值理论研究供电公司在多个电力交易市场中的最优购电分配策略。