Constant Elasticity of Variance Model的意思|示意

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常数方差弹性模型

Constant Elasticity of Variance Model的网络常见释义

变异数固定弹性模型 ...网 uel and MacBeth (1982)的研究中，提出以Cox and Ross (1976) 的变异数固定弹性模型(Constant Elasticity of Variance Model, CEV)来修正 BS 模型中对于波动率为常数的假设，虽然在实证研究中CEV 模型较BS 模型更符合样本的结构..

Constant Elasticity of Variance Model相关例句

Suppose that underlying asset follows Constant Elasticity of Variance model(CEV). We derive pricing formula of binary option.

假设标的股价服从不变方差弹性（CEV）模型下，推导出两值期权的定价公式。

This paper provides a method for pricing options in the constant elasticity of variance(CEV) model environment using the Lie-algebraic technique when the model parameters are time-dependent.

文章使用李-代数方法对波动率弹性为常数（CEV）的时间依赖型期权提供一种定价方法。