General Pareto Distribution的意思|示意

托分布 后者是极值理论第 二定理，它指出：超过足够高门槛值的观测值的渐进分布是广义帕累托分布（General Pareto Distribution），下文称为GP分布。极值理论的方法可分为两大类：一是分块 样本极大值（BlockMaxima）模型，即将大量的样本值分块并研究每块中的...

帕雷托分布 值u的所有观测数据所建立的模型,观测数据与阈值之差定义为超出量.首先根据数据特点选择合理的阈值;然后利用广义帕雷托分布(General Pareto Distribution,GPD)拟合超出量的分布,由超出量分布间接得到最后的实际样本极端值分布;最后根据GPD计算出VaR值. 1