Mean Excess Loss的意思|示意

超额损失 CVaR是Conditional Value-at-Risk白勺缩写,通常译为条件在险价值,也可称为均匀超额损失(Mean Excess Loss)、均匀短缺或尾部VaR (Tail VaR),其含义可解释为,在特定白勺置信程度上(置信度),损失超过VaR白勺条件均值,反映了超额损失白勺均匀...

也称平均超值损失 CVaR(Conditional Value at Risk)为条件风险价值，是指损失超出VaR的条件均值，也称平均超值损失(Mean Excess Loss)。