Overnight Index Swap的意思|示意

隔夜指数掉期 隔夜指数掉期(Overnight Index Swaps，OIS)是场外交易衍生品，是一个市场参与者同意支付某个固定利率，来交换掉期存续期内浮动央行利率平均水平，它是...

隔夜利率交换 ...欧洲主权债务问题首先影响的即是欧洲金融体系间的信任度，观察3个月银行间拆借利率减除隔夜利率交换(OIS, Overnight Index Swap)的利差进行比较可以发现，在上波金融海啸期间，美国境内银行的OIS利差在2007年曾经一度高达100b...

利率交换 ...欧洲主权债务问题首先影响的即是欧洲金融体系间的信任度，观察3个月银行间拆借利率减除隔夜利率交换(OIS, Overnight Index Swap)的利差进行比较可以发现，在上波金融海啸期间，美国境内银行的OIS利差在2007年曾经一度高达100b...