autoregressive conditional heteroskedasticity model的意思|示意

归条件异方差模型 ...缺陷，Engle【2】以及Bollerslev【3】相继提出了自回 归条件异方差模型（autoregressive conditional heteroskedasticity model，ARCH）以及广义自回归条件异方 差模型（generalized ARCH model，GARCH），该类模型..

自回归条件异方差模型 该类 模型就是Engle提出的自回归条件异方差模型（Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model，ARCH），此模型是目前研究这类具有丛集性与异方差 性特征的金融数掘变动规律性的最有效的方法与途径。

提出了自回归条件异方差模型 ...序列波动的集聚效应，Englenl于1982年最早提出了自回归条件异方差模型（Autoregressive conditional heteroskedastiCity model）。这一模型的主要研究方法是，在当期波动方程中加入前几期的波动性作为新的变量，进而拟合股票市场价格波动的集聚效应。