multivariate normal distribution的意思|示意

美 / ˌmʌltiˈveəriit ˈnɔ:məl ˌdistriˈbju:ʃən / 英 / ˌmʌltiˈvɛriɪt ˈnɔrməl ˌdɪstrəˈbjuʃən /

[统计] 多元正态分布；多变量常态分布

英语单词multivariate normal distribution的用法讲解

多元正态分布（Multivariate Normal Distribution）是概率统计学中重要的一种分布，广泛用于多维数据建模和分析。

在统计学中，正态分布是一种常见的概率分布，常被用来描述连续型变量的分布情况。多元正态分布则是将这一概念扩展到多维空间中。与正态分布一样，多元正态分布的函数形式也能够描述连续型变量的分布情况，但是它能够同时考虑多个变量的分布，并且这些变量之间是相互关联的。

多元正态分布的本质是用一个多元高斯函数（multivariate Gaussian function）来描述多元数据点的概率分布。这个函数由多个变量的均值和协方差矩阵所定义，其中均值向量表示多维数据中每个变量的中心位置，协方差矩阵则描述了各变量之间的相关性（或独立性）。

多元正态分布的应用非常广泛，常常被用于信号处理、机器学习、人工智能等领域中的数据建模和分析。通过对多元正态分布的研究和分析，我们可以更好地理解多个变量之间的关系，预测未来的数据变化，以及优化复杂的决策过程。

总之，多元正态分布是现代统计学中的一个重要概念，对于我们理解和分析现实世界的多维数据具有重要意义。