options pricing model的意思|示意
期权定价模式
options pricing model的网络常见释义
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期权定价模型 ...权定价模型，是经济学家Fischer Black与Myron Scholes（1973）提出了著名的Black．Scholes期权定价模型（Options Pricing Model），从此，现代评估进入了一个崭新的阶段。
options pricing model相关短语
1、 Black-Scholes Options Pricing Model 毕苏期权定价模式 ; 斯科尔期权定价模型 ; 布莱克
2、 stock options pricing model 期权定价模型
3、 Compound options pricing model 复合期权定价模型
options pricing model相关例句
Secondly we prove in detail the pricing model of Asian geometric average options with floating strike price.
详细推导了以几何平均值作为敲定价格的几何型亚式期权的定价公式。
On the hypothesis of the underlying asset price following Lognormal Process in the two model, we can extend the way of asset price Logprofit Process 'approach to multi-asset options pricing.
在第二个模型中是在标的资产价格遵循对数正态过程假设下，把资产价格对数收益过程逼近方法扩展到多资产期权定价上。
First, the method of real options is used to study venture capital asset pricing model of a single period, and extended to the general model of venture capital decision-making of the N periods.
一是运用实物期权方法研究创业投资资本资产定价的单期模型，并推广到适应N期决策的一般模型。
We consider the pricing model for European foreign currency options where the domestic and foreign bond rates are assumed to be stochastic.
本文考虑国内外债券利率均为随机条件下的欧式外币期权定价。
Some of classical analytical methods about Security market, including stock market have Mean-Variance analytics, APT theory, CAPM model, B-S options pricing model, etc.
对证券市场包括股票市场中的一些经典方法有： 均值-方差分析法、APT理论、CAPM模型、B-S期权定价模型等。
This paper provides a method for pricing options in the constant elasticity of variance(CEV) model environment using the Lie-algebraic technique when the model parameters are time-dependent.
文章使用李-代数方法对波动率弹性为常数（CEV）的时间依赖型期权提供一种定价方法。