Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model的意思|示意

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自回归条件异方差模型

自回归条件异方差模型自回归条件异方差模型(autoregressive conditional heteroscedasticity model，ARCH)适于描述时间序列波动性。近年来，ARCH 已逐渐为电力系统领域学者所关注 [1-2] ，但还未得...

自回归条件异方差 Engle 教授在1982 年创造性地引入自回归条件异方差(Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model，ARCH)模型来刻画金融资产的价格波动行为，该模型是特别用来建立条件方差模型并对其进行预测的。