autoregressive conditional heteroscedasticity的意思|示意
自回归条件异方差
autoregressive conditional heteroscedasticity的网络常见释义
自回归条件异方差 ...1982）教授率先提出了能准确地反映观测值方差随时间变化的 自回归条件异方差（Autoregressive Conditional Heteroscedasticity）模型，即ARCH模型，并因此于2003年获得诺贝尔经济学奖。ARCH模型一经提出便成为一种最受欢迎的非线性金融时间序列模型。
自回归条件异方差模型 自回归条件异方差模型（Autoregressive Conditional Heteroscedasticity）于 1982年由Engle提出，并应用于英国通货膨胀指数的波动性研究。
autoregressive conditional heteroscedasticity相关短语
1、 Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model 自回归条件异方差模型 ; 自回归条件异方差
2、 Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity model 而导出一般化自我回归条件异质变异模型
3、 an autoregressive conditional heteroscedasticity 自回归条件异方差