GeneralizedAutoregressive Conditional Heteroscedasticity的意思|示意

广义自回归条件异方差 一般自回归条件异方差 GARCH 广义自回归条件异方差 GARCH ; GeneralizedAutoregressive Conditional Heteroscedasticity 自回归条件异方差模型 ARCH ; AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity ..

广义自回归条件异方差模型 文章摘要信息 。通过概貌分量找出电价的主要波动规律，并由此对电价进行预测，剔除细节分量所反映的电价的随机波动影响。建立考虑异方差的广义自回归条件异方差模型(generalized autoregressive conditional heteroscedasticity，GARCH)对概貌序列建模，并在GARCH模型中加入外生变量形成GARCHX模型，以弥补传统时间序列模型忽略外界

广义自回归条件 ...87）和Engle在ARCH模型的基础上提出了广义自回归条件 异方差模型（GeneralizedAutoregressive Conditional Heteroscedasticity，GARCH）， 克服了ARCH模型由于回归过程中滞后期过长而影响估计的效益和精度不高的 缺点。