Autoregressive Conditional Heteroskedastic的意思|示意
自回归条件异方差
Autoregressive Conditional Heteroskedastic的网络常见释义
异方差模型 由 Engle（1982） 提出的 ARCH 模型全称自回归条件异方差模型（Autoregressive Conditional Heteroskedastic） ， 假设一个时间序列模型的残差的异 21 方差函数存在自相关性， 通过构造残差平方序列的自回归模型来拟合异方差函数.
年提出条件异方差 针对具有异方差性的时间序列，Engle于1982年提出条件异方差(autoregressive conditional heteroskedastic,ARCH)模型，其结构为： xt=f(t,xt-1,xt-2,…
Autoregressive Conditional Heteroskedastic相关短语
1、 Autoregressive conditional heteroskedastic process 自回归条件异方差过程