Autoregressive Conditional Heteroskedasticity的意思|示意

自回归条件异方差模型 ...．K．Inflation，”ECONOMETRICA，50，987～1008）提出了自回归条件异方差模型(AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity)，简称ARCH模型，并因此而获得2003年诺贝尔经济学奖。

自回归条件异方差 自回归条件异方差性（Autoregressive Conditional Heteroskedasticity, ARCH）：动态异方差性模型，即给定过去信息，误差项的方差线性依赖于过去的误差的平方。

条件异方差自回归模型 其中具有代表性的是恩格尔 (Engle ) 提出的“条件异方差自回归模型(AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity) ” ，简称ARCH模型。

变异数模型 1.3 研究方法 Engle(1982)提出了自我回归异质条件变异数模型（autoregressive conditional heteroskedasticity, ARCH），改变了传统上对变异数为固 定的假设，允许资料的条件变异数会随著时间而改变。